امید ریاضی معاملاتی و زمان افزایش ریسک

صرفا نرخ برد به شما نمی‌گوید سیستم معاملاتی‌تان واقعا کار می‌کند یا نه.
آنچه اهمیت دارد امید ریاضی است؛ فرمولی که پشت سودآوری بلندمدت قرار دارد.
بیایید آن را ساده کنیم و ببینیم چه زمانی افزایش حجم و ریسک منطقی و ایمن است.

تعریف امید ریاضی (Expectancy)

امید ریاضی نشان می‌دهد به‌طور میانگین در هر معامله چه مقدار سود یا زیان می‌توانید انتظار داشته باشید.
فرمول آن به شکل زیر است:

(درصد برد × میانگین سود) − (درصد باخت × میانگین زیان)

این فرمول به شما می‌گوید مزیت شما از نظر آماری مثبت است یا منفی، آن هم به زبان پول، نه احساس.

درصد برد: ۵۵٪
میانگین سود: ۱۵۰ دلار
درصد باخت: ۴۵٪
میانگین زیان: ۱۰۰ دلار

→ امید ریاضی = (۰.۵۵ × ۱۵۰) − (۰.۴۵ × ۱۰۰)
= ۸۲.۵ − ۴۵
= ۳۷.۵ دلار به ازای هر معامله

چرا امید ریاضی مهم است

اگر امید ریاضی شما مثبت باشد، از یک مزیت آماری برخوردار هستید.
اگر منفی باشد، حتی نرخ برد ۷۰ درصدی هم شما را نجات نمی‌دهد.
آن را حداقل در یک بازه ۳۰ معامله‌ای دنبال کنید، نه فقط ۵ یا ۱۰ معامله.
به امید ریاضی مثل میانگین درآمد هر تراکنش در یک کسب‌وکار نگاه کنید.

چه زمانی ریسک را افزایش دهیم

پس چه زمانی می‌توان ریسک را بالا برد؟
فقط زمانی که امید ریاضی شما به‌طور پایدار مثبت باشد و افت سرمایه تحت کنترل قرار داشته باشد.
در این شرایط می‌توانید به‌صورت تدریجی ریسک را افزایش دهید؛ مثلا از ۰.۵ درصد به ۱ درصد، یا از ۱ درصد به ۱.۵ درصد در هر معامله.
همیشه پله‌ای و حساب‌شده، نه هیجانی.

نکته تکمیلی:
ریسک را فقط زمانی افزایش دهید که امید ریاضی بزرگ‌تر از صفر و افت سرمایه کمتر از ۵ درصد باشد.

رشد با معامله بیشتر به دست نمی‌آید، بلکه با افزایش هوشمندانه مقیاس به دست می‌آید.
اعداد خود را دنبال کنید و به داده‌ها احترام بگذارید.
و به یاد داشته باشید: اگر نتوانید مزیت خود را اندازه‌گیری کنید، در واقع مزیتی ندارید.